開(kāi)心保保險(xiǎn)網(wǎng)

繼保監(jiān)會(huì)7日正文通知財(cái)險(xiǎn)業(yè)要加強(qiáng)排查研究，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案后，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的首輪承保風(fēng)險(xiǎn)量化測(cè)試已經(jīng)啟動(dòng)，與保險(xiǎn)公司凈資本息息相關(guān)的第二代償付能力建設(shè)出現(xiàn)階段性進(jìn)展，8家財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)行的第一輪承保風(fēng)險(xiǎn)的量化測(cè)試已于8月25日結(jié)束，首輪風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試將為未來(lái)制定償付能力標(biāo)準(zhǔn)提供方向性結(jié)果。

　　 保監(jiān)會(huì)一方面在還保險(xiǎn)公司投資自主權(quán)，另一方面在強(qiáng)化償付能力監(jiān)管來(lái)把控其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。7日，保監(jiān)會(huì)下文通知表示，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立償付能力管理責(zé)任追究制度，償付能力出現(xiàn)不足的，應(yīng)當(dāng)追究相應(yīng)責(zé)任人的責(zé)任。

通知要求保險(xiǎn)公司建立償付能力管理機(jī)制和管理流程，加強(qiáng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理等，并指定一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司償付能力管理的具體事務(wù)。

保監(jiān)會(huì)指出，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)滾動(dòng)制定三年資本規(guī)劃，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后，在年度償付能力報(bào)告的“管理層的討論與分析”部分披露三年資本規(guī)劃的主要內(nèi)容。年度內(nèi)資本規(guī)劃有重大變動(dòng)的，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后，在季度償付能力報(bào)告的“管理層分析及預(yù)測(cè)”部分披露有關(guān)變動(dòng)信息。保險(xiǎn)公司在季度償付能力報(bào)告中，預(yù)測(cè)未來(lái)一至兩個(gè)季度將出現(xiàn)償付能力不足的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定預(yù)防償付能力不足的計(jì)劃，采取措施保證償付能力充足，并在季度償付能力報(bào)告中披露預(yù)防償付能力不足的計(jì)劃。

在責(zé)任追究制度中，保監(jiān)會(huì)要求制定對(duì)相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究辦法。

　　首輪量化測(cè)試目的分三項(xiàng)

第二代償付能力建設(shè)因?yàn)殛P(guān)系著保險(xiǎn)公司新資本金要求，任何進(jìn)展都牽動(dòng)著行業(yè)的敏感神經(jīng)。

據(jù)了解，7月16日，保監(jiān)會(huì)邀請(qǐng)了業(yè)內(nèi)專(zhuān)家召開(kāi)產(chǎn)險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)論證會(huì)，對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)的承保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量原則、方法以及相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了研究論證。根據(jù)會(huì)議的論證結(jié)果，相關(guān)部門(mén)決定啟動(dòng)首輪承保風(fēng)險(xiǎn)量化測(cè)試。

首輪入選測(cè)試的保險(xiǎn)公司有人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)等8家?？紤]到技術(shù)力量以及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)問(wèn)題，第一輪測(cè)試以大型財(cái)險(xiǎn)公司為主，適當(dāng)考慮中小公司。

中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)以壽險(xiǎn)市場(chǎng)為大，為何此次承保風(fēng)險(xiǎn)量化測(cè)試率先在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域推進(jìn)？參加風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試的一家財(cái)險(xiǎn)公司人士表示，這是因?yàn)槲覈?guó)財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)掌握比較齊全，尤其是車(chē)險(xiǎn)數(shù)據(jù)目前已經(jīng)非常成熟，有利于測(cè)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

我國(guó)現(xiàn)行的產(chǎn)險(xiǎn)償付能力監(jiān)管規(guī)定，借鑒了歐盟1973年制定的非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)最低償付能力額度標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行中對(duì)我國(guó)償付能力監(jiān)管發(fā)揮了積極作用，但也存在一些缺陷，比如對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮較少。根據(jù)第二代償付能力建設(shè)工作思路，產(chǎn)險(xiǎn)的承保風(fēng)險(xiǎn)被細(xì)分為準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)、定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)大類(lèi)。

據(jù)了解，首輪量化測(cè)試目的有三項(xiàng)，一是測(cè)試產(chǎn)險(xiǎn)(包括短期健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn))的承保風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)量方法；二是為產(chǎn)險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)資本要求的制定提供方向性結(jié)果；三是查找影響產(chǎn)險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)資本要求的敏感因素，進(jìn)行敏感性分析。

根據(jù)建議步驟，在完成量化測(cè)試并確定計(jì)量方法后，項(xiàng)目組可能展開(kāi)行業(yè)產(chǎn)險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)因子測(cè)算，形成最低資本標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿；然后再針對(duì)征求意見(jiàn)稿征求行業(yè)意見(jiàn)，進(jìn)行全行業(yè)測(cè)試。

　　 強(qiáng)調(diào)“適用性”

第二代償付能力制度關(guān)系到保險(xiǎn)公司是否需要補(bǔ)充資本金，也關(guān)聯(lián)著保單持有人的利益，被認(rèn)為是一項(xiàng)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)影響深遠(yuǎn)的系統(tǒng)工程。

“征求意見(jiàn)稿的出爐是一件工作量很大的事情，目前還處于初期階段。”參加測(cè)試的財(cái)險(xiǎn)公司人士表示。對(duì)于業(yè)界最關(guān)心的問(wèn)題——風(fēng)險(xiǎn)資本要求會(huì)不會(huì)定得過(guò)高，該人士認(rèn)為，相關(guān)規(guī)則的討論中，監(jiān)管部門(mén)一直強(qiáng)調(diào)“適用性”。雖然目前對(duì)歐盟、美國(guó)等市場(chǎng)進(jìn)行了比較研究，但最終必定會(huì)基于我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)特征和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，而且將考慮中小公司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)。

根據(jù)二代償付能力建設(shè)的總體目標(biāo)，新監(jiān)管制度需要3至5年完成，將采用“三支柱”的框架型結(jié)構(gòu)。第一支柱是資本充足要求，包括資產(chǎn)負(fù)債評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、最低資本標(biāo)準(zhǔn)、資本充足率標(biāo)準(zhǔn)等；第二支柱是風(fēng)險(xiǎn)管理要求，主要是與償付能力相關(guān)的定性監(jiān)管要求；第三支柱是信息披露要求。2003年，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)建立了現(xiàn)行的償付能力標(biāo)準(zhǔn)。近年來(lái)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)都發(fā)生了巨大變化，對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)和加強(qiáng)監(jiān)管的要求增大。

“第一代償付能力監(jiān)管制度體系在某些方面已經(jīng)不能完全適應(yīng)新形勢(shì)下的監(jiān)管需要，必須建立一套新的償付能力體系。”保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波今年在一次主席辦公會(huì)上說(shuō)。隨著銀行業(yè)資本監(jiān)管向“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”過(guò)渡，保險(xiǎn)業(yè)的償付能力監(jiān)管也進(jìn)入2.0時(shí)代。

　　12家財(cái)險(xiǎn)公司參加首輪承保風(fēng)險(xiǎn)量化測(cè)試

保險(xiǎn)業(yè)新一輪償付能力制度在摸索中前進(jìn)。據(jù)獲悉，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的首輪承保風(fēng)險(xiǎn)量化測(cè)試已經(jīng)啟動(dòng)，共有12家財(cái)險(xiǎn)公司參加首輪測(cè)試，比早前確定的8家有所增加。

9月7日，在保監(jiān)會(huì)償付能力監(jiān)管部召開(kāi)的會(huì)議上，產(chǎn)險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組介紹了量化測(cè)試的內(nèi)容、方法、模板和數(shù)據(jù)要求。人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、大眾保險(xiǎn)、美亞保險(xiǎn)等12家保險(xiǎn)公司參與測(cè)試的財(cái)險(xiǎn)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。“承保風(fēng)險(xiǎn)量化測(cè)試應(yīng)該綜合考慮大、中、小型保險(xiǎn)公司樣本，這樣才能保證測(cè)試結(jié)果更準(zhǔn)確地反映行業(yè)整體狀況。”一位財(cái)險(xiǎn)公司人士表示。

一些業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，如果因?yàn)闃颖酒顚?dǎo)致測(cè)試結(jié)果比現(xiàn)實(shí)狀況更樂(lè)觀，最終制定的償付能力標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)讓中小型保險(xiǎn)公司承受較大的考核壓力。不過(guò)，相關(guān)部門(mén)在選擇樣本方面也存在一些現(xiàn)實(shí)的困難，比如，由于歷史原因，部分研究項(xiàng)目中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)僅能從個(gè)別大保險(xiǎn)公司獲取，所以大保險(xiǎn)公司是測(cè)試的重要單元。又如，部分中小險(xiǎn)企因?yàn)榧夹g(shù)力量有限，限制了其參與首輪測(cè)試的機(jī)會(huì)。

保險(xiǎn)公司償付能力充足率達(dá)標(biāo)與否，直接關(guān)系著行業(yè)是否會(huì)出現(xiàn)增資潮。8月下旬，保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝曾在有關(guān)會(huì)議上表示，要在更大的框架和更寬的視野下推進(jìn)新一代償付能力監(jiān)管制度體系建設(shè)，既要考慮防范風(fēng)險(xiǎn)，也要在守住風(fēng)險(xiǎn)底線的基礎(chǔ)上節(jié)約行業(yè)資本，注重二者之間的平衡，避免給行業(yè)設(shè)置不必要的資本負(fù)擔(dān)。